独角兽：顶级的外汇交易系统是如何打造的？

在金融市场，风险永远都是第一位，然后才会去考虑后面的盈利空间有多大。毕竟偶尔发生一次的系统性风险就会让你彻底翻车，也就没有后面的机会了。

风险第一！我们要始终记住这句话，只要在风险控制上有漏洞的系统，迟早会被市场引爆。 很多新手应用系统首要看重的是收益，但是对于市场中的老手而言，应用系统首先分析的是其中的风险。

对我个人来讲，一个系统的收益在短期里无论看着有多么绚丽，只要他在风控上有致命的风险，那都不算好系统。比如在市场中比较流行的马丁系统，他的胜率超高，动不动90%以上，甚至有的接近100%，如果拉出交割单，在交割单上你看到的都是赚钱的，资金曲线上更是一路向北。

如上图，虽然资金曲线看起来非常平滑，但最终还是避免不了腰斩甚至爆仓的结局。 因为这种策略是基于逆势加仓，用低赔率换高胜率，平时绝大多数时候都是赚钱的，但只要碰到极端的单边趋势，就容易大亏。

这就是系统性风险，在可以预见的未来一定会发生极端行情是这种系统无法去规避的，遇见了就会爆仓，毫无疑问的事情。所以这种系统看似赚钱，但实际上却是一条不归之路。

所有这类系统都有两个特点：高胜率，无止损。

从这里我们就能够看出来一个事情，那就是所有这种看似胜率极高的系统，实际上到最后都会被偶然必然发生的事情打败。在市场交易中，如果是用潜在爆仓的风险来换取收益，那最后的结局会是非常惨淡的，所以这种EA和方法算不上好系统。

相反的如果一个系统，无论市场走出什么行情，都不会导致他腰斩或爆仓，那他就有成为好系统的潜质，可以值得我们好好去开发和应用。

没有致命风险，是成为一个顶级系统的前提条件，除了没有致命风险，我觉得只要是顶级系统都要具备正反馈的特点。什么是正反馈呢？用简单的话来说，就是一种绝对顺势，当市场上涨时，相信他还会涨，市场下跌时，我相信他还会跌，自始至终尊重市场，放弃自我执念。

在正反馈的思维里，不存在抄底，因为抄底是负反馈思维，两者具有本质的区别。正反馈思维，认为市场永远是对的，选择相信市场，跟随市场；而负反馈思维，则认为市场经常是错的，选择相信自己，对抗市场。

正反馈的典型代表是趋势派，往往以交易的形式出现；相反负反馈的典型代表是价值派，往往以投资的形式出现。 比如在这套系统里面，4小时图表显示现在的方向是趋势空头，不断下行。从2022年2月底到5月中旬就是一直处于趋势下行中，我们所需要去做的也不过是寻找时机去找机会做空罢了。

这样不断的重复下去是不是就会走出交易的困境了呢? 其实现实中很多人之所以亏损，很重要的一个原因，就是定位搞错了，明明是交易者，却学投资者去抄底，明明是投资者，却学交易者去追高。

技术在交易中重要吗？可能到最后没有那么重要了，交易最后比拼的不是简单的技术，而是技术之上的交易理念和逻辑。顶级的系统，一定是靠顶级的交易逻辑打造出来的，技术和工具只是最终的表现形式。